单选题：某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%(年化)，该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的

题目内容：

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%(年化)，该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（　　）。 A．0．68
B．0．8
C．0．2
D．0．25

参考答案：

答案解析：

下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（　　）。

下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（　　）。 A．风险价值与损失的任何特定事件相关 B．风险价值是指最大损失金额的价值 C．风险价值是指可能发生的最大损

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。 A．违约概率 B．非预期损失 C．预期损失 D．风险价值

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是（　　）。 A．基金管理人建仓时，可能会由于个股的市场流动性不足，无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出 B．

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（　　）。 A．相关系数 B．Beta系数 C．利率 D．A1pha系数

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（　　）。 A．净值变化幅度与市场一致 B．净值变化方向与市场一致 C．属于市场中性策略 D．净值变化幅度比市

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题