题目内容：
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。
A．数值分析法 B．二叉树法
C．基点价值法
D．修正久期法
参考答案：
答案解析：
多选题：利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
B．二叉树法
C．基点价值法
D．修正久期法
B．二叉树法
C．基点价值法
D．修正久期法
关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（ ）。
关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（ ）。 A．跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利 B．两个指数间不一定要有相关性 C．
如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（ ）方式来结清现有的互换
如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（ ）方式来结清现有的互换合约头寸。A．出售现有的互换合约 B．对
下列对场外期权市场股指期货期权合约标的说法正确的是（ ）。
下列对场外期权市场股指期货期权合约标的说法正确的是（ ）。A．合约标的需要将指数转化为货币计量 B．合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的 C．合约乘数的大小
当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（ ）。
当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（ ）。A．执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权 B．执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
关于期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。
关于期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。A．在有效期内，期权的内涵价值总是大于等于零 B．在有效期内，期权的内涵价值总是大于零 C．当期权处于虚值状态时，执行价