不定项选择题：根据下面资料，回答题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此

题目内容：

根据下面资料，回答题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。 A．5．92
B．5．95
C．5096
D．5097

参考答案：

答案解析：

下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。

下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。 A．总时间段分为两个时间间隔 B．在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以M或d的比例上涨或下跌 C．股票有2种

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年 A．0．59 B．0．65 C．0．75 D．0．5

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为l000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2-l所示。

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

存款准备金包括( )。 A．法定存款准备金 B．商业存款准备金 C．超额存款准备金 D．自留存款准备金

分类：期货投资分析题型：不定项选择题