不定项选择题：下列关于国债期现套利与国债基差交易的论述中，正确的是（　　）。

题目内容：
下列关于国债期现套利与国债基差交易的论述中，正确的是（　　）。 A．国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差
B．国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
C．买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
D．卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

参考答案：
答案解析：

隐含回购利率越高的国债就是最便宜可交割国债。（　　）

隐含回购利率越高的国债就是最便宜可交割国债。（　　）

分类：期货基础知识  题型：不定项选择题
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国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（　　）

国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（　　）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误

分类：期货基础知识  题型：不定项选择题
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计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（　　）等。

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（　　）等。A．持有期利息收入 B．市场利率 C．转换因子 D．可交割国债价格

分类：期货基础知识  题型：不定项选择题
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我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括（　　）。

我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括（　　）。A．-1．2％ B．+1．2％ C．-2％ D．+2％

分类：期货基础知识  题型：不定项选择题
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我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（　　）。

我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（　　）。A．±1．2％ A．±1．2％ B．±1．3％ B．±1．3％ C．±2％ C．±2％ D．±3％D．

分类：期货基础知识  题型：不定项选择题
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