题目内容:
10年期国债期货主力合约T2012,活跃交割券为20付息国债06(200006.IB),其转换因子为0.9739,2020年8月13日,债权投资经理预期基差将减小,于是债券卖出200006.IB,在买入国债T2012,9月3日平仓了结头寸。国债期货及交割券相关结息如下表:
时间 |
T2012收盘价 |
交割券净价 |
应计利息 |
转换因子 |
8月13日 |
98.826 |
97.6907 |
0.6117 |
0.0730 |
9月3日 |
97.845 |
96.4780 |
0.7647 |
0.739 |
投资经理建仓、平仓时,200006.IB和T2012之间的基差分别为( )元。 A.1.23:1.04
B.1.23:1.19
C.1.64:1.04
D.1.64:1.19
参考答案:
答案解析: