单选题:假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格 题目分类:期货投资分析 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 A.F0>S0erT B.F0<s0erT</s C.F0≤S0erT D.F0=S0erT 参考答案: 答案解析:
收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。 收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。A.牛平 B.牛徒 C.熊平 D.熊徒 分类:期货投资分析 题型:单选题 查看答案
题共用备选答案A.利尿剂 B.α受体阻断剂 C.β受体阻断剂 D.二氢吡啶类钙离子通道阻断剂 E.血管紧张素转换酶抑制剂 题共用备选答案A.利尿剂 B.α受体阻断剂 C.β受体阻断剂 D.二氢吡啶类钙离子通道阻断剂 E.血管紧张素转换酶抑制剂 妊娠患者最不宜选用的降压药 分类:期货投资分析 题型:单选题 查看答案