单选题：在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（　）。

题目内容：

在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（　）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B．甲的收益要求比乙大
C．乙的收益比甲高
D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

参考答案：

答案解析：

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为

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（　）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数 B．贝塔指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和7

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假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（　）。A．4% B．5.2% C．5.6% D．6.4%

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