题目内容:
一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?使用Black-Scholes期权定价模型,参数如下:目前股票价格48元;无风险利率5%;N(d1)=0.718891;N(d2)=0.641713。( )
A.2.03元
B.4.86元
C.6.69元
D.8.81元
参考答案:
答案解析:
一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?使用Black-Scholes期权定价模型,参数如下:目前股票价格48元;无风险利率5%;N(d1)=0.718891;N(d2)=0.641713。( )
A.2.03元
B.4.86元
C.6.69元
D.8.81元