题目内容:
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格() A在3065以上存在反向套利机会 B在3065以上存在正向套利机会 C在2995以上存在反向套利机会 D在2995以下存在反向套利机会
参考答案:
答案解析:
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格() A在3065以上存在反向套利机会 B在3065以上存在正向套利机会 C在2995以上存在反向套利机会 D在2995以下存在反向套利机会