选择题：下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

题目内容：

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

参考答案：
答案解析：

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（　　）。A.建立完善的内部控制体系 B.正确划分银行账户与交易账户 C.制定合理的中长期经营战略 D.

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（　　）。A.建立完善的内部控制体系 B.正确划分银行账户与交易账户 C.制定合理的中长期经营战略 D.

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的( )紧密联系在一起。A.长期战略 B.短期目标 C.长期目标 D.风险管理措施 E.可利用资源

有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的( )紧密联系在一起。A.长期战略 B.短期目标 C.长期目标 D.风险管理措施 E.可利用资源

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％ B.50％ C.10％ D.75％

本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％ B.50％ C.10％ D.75％

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险

( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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