选择题：假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权...

题目内容：

假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10 B.14．5 C.18．5 D.20

参考答案：

答案解析：

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额 B.集团客户风险限额 C.组合限额 D.区域风险限额

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果 B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C.违约概率一般被具体定义为借款

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同

分类：风险管理(中级) 题型：选择题