题目内容：
关于下列Vega的性质的说法正确的是（） Ａ波动率与期权价格成正比。 Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近 的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加 Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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答案解析：
选择题：关于下列Vega的性质的说法正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起...
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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