选择题：下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“...

题目内容：

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ

参考答案：
答案解析：

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。A、不应集中于同一业务 B、不应集中于同一性质借款人 C、可以集中于同一个借款人 D、可以与其他商业银行组

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。A、不应集中于同一业务 B、不应集中于同一性质借款人 C、可以集中于同一个借款人 D、可以与其他商业银行组

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。A、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。A、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。A、分布结构 B、利率结构 C、币种结构 D、产品结构 E、.期限结构

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。A、分布结构 B、利率结构 C、币种结构 D、产品结构 E、.期限结构

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（　　）。A、经济资本有助于商业银行提高风险管理水平 B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比 C、商

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（　　）。A、经济资本有助于商业银行提高风险管理水平 B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比 C、商

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。A、互换合约 B、交易活跃的金融产品 C、交易不活跃的金融产品 D、场外信用衍生产品?

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。A、互换合约 B、交易活跃的金融产品 C、交易不活跃的金融产品 D、场外信用衍生产品?

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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