题目内容:
2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为()。 A牛市看涨期权垂直套利 B牛市看跌期权垂直套利 C熊市看涨期权垂直套利 D熊市看跌期权垂直套利
参考答案:
答案解析:
2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为()。 A牛市看涨期权垂直套利 B牛市看跌期权垂直套利 C熊市看涨期权垂直套利 D熊市看跌期权垂直套利