选择题：在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到；下限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（）A.加上、减

题目内容：

在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到；下限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（）

A.加上、减去 B.加上、加上 C.减去、减去 D.减去、加上

参考答案：

答案解析：

美元兑日元汇率为117.25，因为采用的是美元标价法，当汇率变动一个点，表示美元的日元价格变动了（）A.0.01日元 B.0.31日元 C.0.21日元 D.0

分类：期货基础知识题型：选择题

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标的资产价格上涨远远低于期权费时，交易者还可享受标的资产价格有利变化所产生的利润。所以，此情形下利用看跌期权多头对冲标的资产价格下跌的风险比利用期货空头建...

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如果交易者认为原油期货的价格不会下跌，则可卖出看跌期权。买方行权时，卖方不需要必须履约，以45美元/桶的价格购买期权买方出售的标的期货合约（）

分类：期货基础知识题型：选择题

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