题目内容:
买进执行价格为940美分式耳的CB0T5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分满式耳,卖出执行价格为920美分滿式耳的 CBOd豆看跌期权,权利金为32.1美分满式耳。则以下说法正确的有()。
A、该套利策略尾于熊市看跌期权垂直套利 B、最大风险为9美分/蒲式耳 C、最大收益为11美分满式耳 D、损益平衡点为931美分满式耳
参考答案:
答案解析:
买进执行价格为940美分式耳的CB0T5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分满式耳,卖出执行价格为920美分滿式耳的 CBOd豆看跌期权,权利金为32.1美分满式耳。则以下说法正确的有()。
A、该套利策略尾于熊市看跌期权垂直套利 B、最大风险为9美分/蒲式耳 C、最大收益为11美分满式耳 D、损益平衡点为931美分满式耳