题目内容:
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,日交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()。
A.在3065以上存在反向套利机会 B.在3065以下存在正向套利机会 C.在3035以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会
参考答案:
答案解析:
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,日交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()。
A.在3065以上存在反向套利机会 B.在3065以下存在正向套利机会 C.在3035以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会