题目内容:
逆日历价差期权可以通过()构建。 A卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 B卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 C卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权 D卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
参考答案:
答案解析:
逆日历价差期权可以通过()构建。 A卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 B卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 C卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权 D卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权