题目内容:
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是( )。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.组合风险会小于加权平均风险 D.其投资机会集是一条直线
参考答案:
答案解析:
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是( )。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.组合风险会小于加权平均风险 D.其投资机会集是一条直线