题目内容：
假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。 要求：(结果均保留两位小数) (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值。
答案解析：