选择题：假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可（）进行套期保值。A.卖出国债期货 B.买入国债期

题目内容：

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。 预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可（）进行套期保值。

A.卖出国债期货 B.买入国债期货 C.卖出国债期权 D.买入国债期权

参考答案：
答案解析：

国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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收益率曲线斜率变动的情况中，（）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。A.牛平 B.牛徒 C.熊平 D.熊徒

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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资产配置通常可以分为（）。A市场约束条件下的资产配置 B市场自由下的资产配置 C战术性资产配置 D战略性资产配置

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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