题目内容:
假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。
A.CVaR3 B.C·CVaR3 C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
参考答案:
答案解析:
假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。
A.CVaR3 B.C·CVaR3 C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)