题目内容:
2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 ) 净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF 1309 合约价格为96.336,折基差为-0.14,预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF 1309 。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是()
A 0. 17 B - 0. 11 C 0. 11 D - 0. 17
参考答案:
答案解析:
2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 ) 净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF 1309 合约价格为96.336,折基差为-0.14,预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF 1309 。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是()
A 0. 17 B - 0. 11 C 0. 11 D - 0. 17