选择题：下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商

题目内容：

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

参考答案：

答案解析：

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方差

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析 C.客户评级和债项评级 D.分行评

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的违约

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

分类：风险管理(初级) 题型：选择题