选择题：商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度 B.采用商业银行真实、准确、充足的数据 C

题目内容：

商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。

A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度 B.采用商业银行真实、准确、充足的数据 C.根据需要对模型进行验证和必要的修正 D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识 E.选择合理的假设前提和参数

参考答案：
答案解析：

供水单位卫生许可证的有效期为（　　）A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年

供水单位卫生许可证的有效期为（　　）A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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职业禁忌（　　）A.指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘，放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 B.指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各

职业禁忌（　　）A.指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘，放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 B.指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。A.1 B.

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。A.1 B.

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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