题目内容：
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长短 C.无法充分度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
参考答案：
答案解析：
选择题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
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