选择题：某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

题目内容：

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。 一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。

A. 8113.1 B. 8357.4 C. 8524.8 D. 8651.3

参考答案：
答案解析：

程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A. 交易策略考量 B. 交易平台选择 C. 交易模型编程 D. 模型测试评估

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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互换的类型按照标的资产的不同分为（）。A 利率互换 B 货币互换 C 股权互换 D 商品互换

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为tα/2（n - 2），则当 t ＞tα/2（n-2）时（）。A 接受原假设，认为β1显著不为0 B 拒绝原假设

t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为tα/2（n - 2），则当 t ＞tα/2（n-2）时（）。A 接受原假设，认为β1显著不为0 B 拒绝原假设

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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