题目内容:
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,投资者以0.30的价差平仓其套利头寸,若不计交易费用,投资者的盈亏状况为()。
A.亏损437500美元 B.盈利437500美元 C.亏损43750美元 D.盈利43750美元
参考答案:
答案解析:
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,投资者以0.30的价差平仓其套利头寸,若不计交易费用,投资者的盈亏状况为()。
A.亏损437500美元 B.盈利437500美元 C.亏损43750美元 D.盈利43750美元