选择题：下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥...

题目分类：风险管理(中级)
题目类型：选择题
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题目内容：

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ

参考答案：

答案解析：

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。A.商业银行因商品价格变动采取的应对活动 B.商

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。A.商业银行因商品价格变动采取的应对活动 B.商

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序 B.有效识别信用风险 C.准确量化风险参数 D.自由调整评级结果 E.有效区分风险等级

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序 B.有效识别信用风险 C.准确量化风险参数 D.自由调整评级结果 E.有效区分风险等级

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额 E.单一客户限额

商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额 E.单一客户限额

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A.违约概率 B.盈利率 C.违约损失率 D.违约风险暴露

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A.违约概率 B.盈利率 C.违约损失率 D.违约风险暴露

分类：风险管理(中级) 题型：选择题