两种欧式期权的执行价格均为33元,1年到期,股票的现行市价为38元,看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%,则看涨期权的价格为( 两种欧式期权的执行价格均为33元,1年到期,股票的现行市价为38元,看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%,则看涨期权的价格为( )。A.5元B.9.15元C.10.96元D.10元 分类: 高校行政管理岗 题型:选择题 查看答案