选择题：商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A. 应采用历史模拟法计算VaR值 B. 至少每三个月更新一次数据 C. 置信水平采用99%的单尾置信区间 D.

题目内容：

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

A. 应采用历史模拟法计算VaR值 B. 至少每三个月更新一次数据 C. 置信水平采用99%的单尾置信区间 D. 市场价格的历史观测期至少为一年 E. 持有期为10个营业日

参考答案：

答案解析：

在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。A. 对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B. 经济资本

在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。A. 对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B. 经济资本

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。A. 6 B. 4.

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一...

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。A. 8％ B. 50％

分类：风险管理(中级) 题型：选择题