选择题：某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价...

题目内容：

某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。

A、亏损25美元/盎司 B、盈利25美元/盎司 C、亏损3美元/盎司 D、盈利3美元/盎司

参考答案：

答案解析：

（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差 B、转换因子 C、可交割券价格 D、最便宜可交割券

以下构成跨市套利的是（）。A、买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铜期货合约 B、卖出A期货交易所7月大豆期货合约，同时买入B期货交易所7月

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。A、期权的价格越低 B、看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C、期权的价格越高 D、看涨期权的价格越低，看