选择题：当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...

题目内容：

当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。权重（％）分红日期（年）分红（元） A 2 0.08 1.5 B 3 0.16 2

A 2914. 9 B 2500 C 2859. 6 D 2346. 2

参考答案：

答案解析：

回测结果优秀的策略并能保证在实盘运行当中有同样的绩效表现，面对不确定的行情，程序化交易策略可能会出现连续亏损，甚至超过预定最大回撤的情况。（）

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