选择题：关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的...

题目内容：

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险 Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

参考答案：
答案解析：

下列( )可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。A、现金流分析 B、久期分析法 C、缺口分析法 D、情景分析

下列( )可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。A、现金流分析 B、久期分析法 C、缺口分析法 D、情景分析

分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)  题型：选择题
查看答案

证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少( )评估一次流动性风险限额，...

证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少( )评估一次流动性风险限额，...

分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)  题型：选择题
查看答案

市场风险量化分析要结合使用VaR计量和( )A、久期分析 B、风险价值 C、压力测试 D、情景分析

市场风险量化分析要结合使用VaR计量和( )A、久期分析 B、风险价值 C、压力测试 D、情景分析

分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)  题型：选择题
查看答案

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是( )。A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的程度与久期的长短无关 C、久期公式中的D

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是( )。A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的程度与久期的长短无关 C、久期公式中的D

分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)  题型：选择题
查看答案

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（ ）。A、6.2

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（ ）。A、6.2

分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)  题型：选择题
查看答案