题目内容：
程序化交易策略中至少应考虑（）。
A. 模型的通用性 B. 条件设置的适当性 C. 模型适用的周期性 D. 模型适用的通用性
参考答案：
答案解析：
选择题：程序化交易策略中至少应考虑（）。A. 模型的通用性 B. 条件设置的适当性 C. 模型适用的周期性 D. 模型适用的通用性
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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通常构建期货连续图的方式包括（）。A. 现货日连续 B. 主力合约连续 C. 固定换月连续 D. 价格指数
通常构建期货连续图的方式包括（）。A. 现货日连续 B. 主力合约连续 C. 固定换月连续 D. 价格指数
常用的单位根检验方法有（）。A. DF检验 B. DW检验 C. ADF检验 D. 回归检验法
常用的单位根检验方法有（）。A. DF检验 B. DW检验 C. ADF检验 D. 回归检验法
IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。A. 5
IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。A. 5
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）。A. 12.8 B. 128
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）。A. 12.8 B. 128
为了更好地达到套期保值效果，降低基差出现不利变动的风险，基差卖方应尽量选择有利的初始基差，或者尽量使初始基差小于基差的历史均值。
为了更好地达到套期保值效果，降低基差出现不利变动的风险，基差卖方应尽量选择有利的初始基差，或者尽量使初始基差小于基差的历史均值。