题目内容:
某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法,该机构对冲利率风险,应选用的交易策略是()。
- A
做多国债期货合约96手
- B
做多国债期货合约89手
- C
做空国债期货合约96手
- D
做空国债期货合约89手
参考答案:
答案解析:
某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法,该机构对冲利率风险,应选用的交易策略是()。
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