题目内容:
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A.需要有风险因子的概率分布模型 B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强 C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布 D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
参考答案:
答案解析:
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A.需要有风险因子的概率分布模型 B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强 C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布 D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法