题目内容:
与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比,利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征:()
A.初始投入更低,杠杆效用更大 B.初始投入更高,杠杆效用更大 C.当标的资产价格变化对现货持仓不利时,交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入 D.如果标的资产价格变化对现货持仓有利时,如标的资产价格上涨,期货持仓亏损,套期保值者需要补交保证金,此时由于在期货市场建仓卖出期货合约,期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利
参考答案:
答案解析:
与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比,利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征:()
A.初始投入更低,杠杆效用更大 B.初始投入更高,杠杆效用更大 C.当标的资产价格变化对现货持仓不利时,交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入 D.如果标的资产价格变化对现货持仓有利时,如标的资产价格上涨,期货持仓亏损,套期保值者需要补交保证金,此时由于在期货市场建仓卖出期货合约,期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利