题目内容：
如果利率变化导致债券价格变化，可以用（）的定义来计算资产的价值变化。
A. β系数 B. 久期 C. ρ D. 凸性
参考答案：
答案解析：
选择题：如果利率变化导致债券价格变化，可以用（）的定义来计算资产的价值变化。A. β系数 B. 久期 C. ρ D. 凸性
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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DF检验存在的一个问题是，当序列存在（）阶滞后相关时DF检验才有效。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
DF检验存在的一个问题是，当序列存在（）阶滞后相关时DF检验才有效。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为...
7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为...
在我国，金融机构按法人统一存入中国人银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额的（），对其不足部门按每日万分之六的利率处以罚息。A. 5% B. 6% C. 8%
在我国，金融机构按法人统一存入中国人银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额的（），对其不足部门按每日万分之六的利率处以罚息。A. 5% B. 6% C. 8%
在基差交易中， 基差买方的交易策略也是基于利益最大化原则，主要体现在升贴水谈判和（ ）两个方面。A. 点价 B. 价差 C. 点差 D. 差价
在基差交易中， 基差买方的交易策略也是基于利益最大化原则，主要体现在升贴水谈判和（ ）两个方面。A. 点价 B. 价差 C. 点差 D. 差价
当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%。无风险年利率为8 %（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。A.
当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%。无风险年利率为8 %（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。A.