题目内容：
VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
A.损失概率 B.持有期 C.概率分布 D.损失事件
参考答案：
答案解析：
选择题：VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概率分布 D.损失事件
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
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一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1...
一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1...
一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.商品价格风险
一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.商品价格风险
根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场
根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场
当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的
当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（ ）。A.企业所处行业 B.清偿优先性 C.企业的资本结构 D.宏观经济周期 E.担保情
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（ ）。A.企业所处行业 B.清偿优先性 C.企业的资本结构 D.宏观经济周期 E.担保情