题目内容：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (4)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准离差为12.11%，根据前述的计算结果分析以下表述正确的是( )。
A．相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响 B．相关系数的大小对投资组合风险没有影响 C．相关系数越大，投资组合预期收益率越大 D．相关系数越大，投资组合风险越小
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答案解析：