题目内容：
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
参考答案：
答案解析：
选择题：VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险类别 B.风险成因 C.风险成本 D.风险损失
在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险类别 B.风险成因 C.风险成本 D.风险损失
商业银行风险管理组织包括()。A.董事会及最高风险管理委员会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门 E.其他风险控制部门／机构
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以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心
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根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债...
根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债...
()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值
()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值