选择题：（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法

题目内容：

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法

参考答案：

答案解析：

中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括（）。A.最近一个交易日的收盘价 B.市场价格模型法 C.指数收益法 D.可比公司法

中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括（）。A.最近一个交易日的收盘价 B.市场价格模型法 C.指数收益法 D.可比公司法

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

关于债券利率风险，以下表述正确的是（）。A.当市场利率上升时，债券价格不变 B.债券价格与市场利率变动方向一致 C.债券价格与市场利率变动呈反方向变动 D.当

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

以下选项中，属于不存在活跃市场投资品种估值原则的是（）。A.在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题