选择题：假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。A 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

题目内容：

假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

A 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 C 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

参考答案：

答案解析：

中金所国债期货与股指期货都是采取现金交割方式。

分类：期货基础知识题型：选择题

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下列时间价值最大的为（）。A 行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14 B 行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8 C 行校价格为23的看涨期

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