题目内容:
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 180天 5.85% 0.9716 360天 6.05% 0.943 540天 6.24% 0.9144 720天 6.65% 0.8826
A 0.0588 B 0.0632 C 0.4123 D 0.5866
参考答案:
答案解析:
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 180天 5.85% 0.9716 360天 6.05% 0.943 540天 6.24% 0.9144 720天 6.65% 0.8826
A 0.0588 B 0.0632 C 0.4123 D 0.5866