题目内容：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（ ）。A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏
下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（ ）。A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏
某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为...
某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为...
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（ ）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（ ）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任
（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式
（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式
（ ）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.
（ ）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.