选择题：下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。A 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的

题目内容：

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。

A 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的资产的价格波动率为常数 C 无套利市场 D 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

参考答案：
答案解析：

计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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相对于场外期权而言，互换协议的定价是（）的，更加简单，也更易于定价，所以更受用户偏爱。A. 线性 B. 凸性 C. 凹性 D. 无

相对于场外期权而言，互换协议的定价是（）的，更加简单，也更易于定价，所以更受用户偏爱。A. 线性 B. 凸性 C. 凹性 D. 无

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：债券A1000张，价格为98，久期为7；债券B2000张，价格为96，久期为10；债券C1000张，价格为...

假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：债券A1000张，价格为98，久期为7；债券B2000张，价格为96，久期为10；债券C1000张，价格为...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现...

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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