题目内容:
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
参考答案:
答案解析:
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数