选择题:计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99%的置信

题目内容:

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。

A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

参考答案:
答案解析:

在商业银行信用风险管理中,专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》,对不同类别的不良贷款,按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。(  )

在商业银行信用风险管理中,专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》,对不同类别的不良贷款,按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。(  )

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只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时,风险管理才能够对商业银行整体产生最大效益。(  )

只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时,风险管理才能够对商业银行整体产生最大效益。(  )

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商业银行资本可以用来(  )等。A. 缓冲意外损失 B. 保护银行的正常经营 C. 为银行的注册提供资金 D. 吸收银行的经营亏损 E. 为存款进入前的经营提供

商业银行资本可以用来(  )等。A. 缓冲意外损失 B. 保护银行的正常经营 C. 为银行的注册提供资金 D. 吸收银行的经营亏损 E. 为存款进入前的经营提供

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某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于(  )类别。A. 内部流程 B.

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于(  )类别。A. 内部流程 B.

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假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...

假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...

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