题目内容:
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案:
答案解析:
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失