题目内容:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: (3)计算该证券投资组合的标准差为( )。
A.11.11% B.12.12% C.13.23% D.14.21%
参考答案:
答案解析:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: (3)计算该证券投资组合的标准差为( )。
A.11.11% B.12.12% C.13.23% D.14.21%